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南华期货:工业硅期权上市首日点评

admin3年前 (2022-12-23)每日新聞快報334

南华期货:工业硅期权上市首日点评

  一、期权成交持仓情况

  表1.1工业硅期权分月份成交持仓情况

南华期货:工业硅期权上市首日点评

  资料来源:WIND,南华研究

  整体来看,工业硅期权价格运行较为平稳。工业硅期权上市的是SI2308、SI2309、SI2310、SI2311和SI2312系列合约。工业硅近月期货合约是SI2308合约,其对应的SI2308系列期权合约流动性最好,合约成交量是3720手,持仓量是1932手。非主力合约SI2310、SI2311和SI2312期权合约流动性偏差。

  二、期权波动率情况

  工业硅主力平值期权隐含波动率是21.58%,略高于标的历史波动率(19.37%)。期权价格较为合理。从波动率偏度来看,工业硅期权隐含波动率均呈现微笑状态,虚值期权隐含波动率高于平值期权,同时虚值看跌期权隐含波动率明显高于虚值看涨期权。表明期权市场参与者对于工业硅的短期价格走势预期偏空。由于非主力合约流动性较差,工业硅期权期限结构呈现水平状态。

南华期货:工业硅期权上市首日点评

  作者:南华研究院期权分析师  周小舒 Z0014889

  申明:本报告内容及观点仅供参考,不构成任何投资建议。市场有风险,投资需谨慎。

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