
摩根大通的交易部门警告,如果标普500指数跌破一道关键技术门槛,曾助力美股大幅反弹的量化基金势将大幅抛售股票。
摩根大通团队估计,如果标普500指数跌破200日移动均线,追踪趋势的所谓商品交易顾问(CTA)就可能被迫抛售约500亿美元股票。上周五该指数与位于3,940点附近的这道门槛相差不到1%。
Nomura Securities International的数据显示,新的卖盘涌现将促使CTA进一步撤出全球股市,过去两周CTA的抛售规模已达400亿美元。CTA曾是推动美股从去年10月开始反弹的重要量化力量之一,进入2023年却转为卖方,使美股新一年的涨势趋于黯淡。
要想清楚了解量化世界并非易事,基于主观假设建立的模型往往会对资金流得出不同数字。虽然这非严谨科学,但也能让外界一窥短线交易员的头寸部署。在如今基本面不断变化的市场,华尔街正越来越重视这股技术力量。

去年,在美联储激进加息及收紧金融环境时,CTA大量涌入通胀交易。他们押注美元走强、债券和股票走低,某些时候放大了资产走势。在野村的跨资产策略师Charlie McElligott看来,当前的宏观经济趋势没有那么明确,这一交易团体的影响力不容小觑。
McElligott在接受采访时表示,现在正处于一个过渡阶段,美元走软、风险资产上涨、数据回升,美联储表态再度偏鹰。“这成为了一个非常战术性的市场。在投资者对基本面类型信心不足的情况下,这进一步影响了能左右市场的资金流。”
由于市场猜测美联储可能会在今年晚些时候降息,美股今年以强劲涨势开局。但在一系列强于预期的就业市场和通胀数据出炉后,交易员调整了利率预期,导致各类资产下滑。
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